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ETF基金套利，轮动程序的改进

东哥的平凡生活 静听烟雨任平生

刚折腾了两天“山寨jsl” LOF估值的程序，又来了新的事情，天天都是活
昨天我开始修改"ETF轮动"的程序，起因是前天群里有人在说ETF基金估值其他网站的数据有误，无敌网页的估值数据是正确：
我没想到还真有群友在做这个“ETF轮动”套利的事情。轮动交易A股跟踪纳斯达克100指数的QDII基金  我比较懒，无敌的文章看懂了，但是没有去实践
前段时间我自己做了一个简洁版的"ETF 轮动"程序后，基本上就没去管它。因为程序相对比较简单，直接用了无敌给的API接口，计算实时估值，招募了一些群友，基金套利，跟着AI学轮动策略主要是让群友能够掌握一点技能，尽快学会如何用AI来编程。
上午优化了一下，增加了每个基金的历史数据：
和无敌网页对答案，100%对上了
下午我想了想，换一个维度，从"日期"的角度来展示数据呢？把历史上每一天同类别的基金的溢价展示，能不能看出什么套利的机会？
先看看AI 吹嘘的，AI 适合去Marketing 部门工作。

💡 核心功能

1. 实时监控四大热门赛道

  • 🔥 油气板块：华宝油气LOF（162411）+ 富国石油ETF（513350）+ 嘉实石油ETF（159518）
  • 🧬 生物科技：标普生物科技LOF（161127）+ 嘉实生物科技ETF（159502）
  • 📈 标普500：易方达标普500LOF（161125）+ 博时/南方/国泰/华夏标普ETF
  • 🚀 纳指100：易方达纳指LOF（161130）+ 12只主流纳指ETF

2. 智能折溢价计算

  • ✅ 基于T-1净值精确计算溢价率
  • ✅ 实时更新，毫秒级响应
  • ✅ 支持自定义日期范围查询

3. 强大的历史数据分析

  • 📊 回溯2026年以来所有交易日数据
  • 📈 可视化日期轮动分析，按日期索引查看分组内所有基金折溢价
  • 🔍 一键排序找出最高/最低溢价基金

再进一步，看看从今年初开始，用纳指100分组，进行回测的情况：


📊 震撼回测结果

以纳指100分组为例（排除LOF基金，专注12只ETF）：

指标
数据
回测周期
2026.1.6 - 2026.5.8（79个交易日）
初始资金
100万元
最终资金
112.2万元
总收益率
12.20%
基准收益
6.70%（持有国泰纳指ETF）
超额收益
+5.50%

🎉 跑赢大盘5.5个百分点！ 在震荡行情中创造了稳健收益！

🎯 策略精髓

核心逻辑：每日切换到折溢价最低的基金

溢价率 = 当日收盘价 / T-1净值 - 1

策略：每日选择溢价率最低的基金买入，
      次日若有更低溢价基金则切换，
      循环往复，持续套利！

为什么有效？

  • ✅ 溢价最低的ETF最接近净值，安全边际最高
  • ✅ 溢价收敛时收益更稳定
  • ✅ 分散持仓风险，避免单一标的黑天鹅

💻 技术亮点

  • 实时数据爬取：新浪财经+东方财富双数据源，确保数据准确性
  • 智能数据库管理：SQLite本地存储，毫秒级查询速度
  • 可视化界面：专业级监控面板，数据一目了然
  • 灵活配置：支持自定义基金分组、参数调整

⚠️ 风险提示

本系统仅用于研究和学习目的，不构成投资建议。实际投资需考虑：

  • 交易成本（佣金、印花税）
  • 流动性风险
  • 市场波动风险
  • 溢价收敛不确定性

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