基金套利-AI编程实战篇-1

原创东哥的平凡生活静听烟雨任平生

昨天我写了篇文章基金套利，跟着AI学轮动策略，开始“招募”小白一起学习无敌的套利大法之“轮动”策略，经过小群里面一天的基础工具的准备，现在，从本篇文章开始启动了，也分享给读者们。

学习目的：从零开始，学会在AI的帮助下使用Python编程，并且自己能编程实现"基金轮动套利"的程序。

学习成果：

1）学会用Python 编写简单的程序；

2）学会使用基础的AI工具，包括TRAE、Gemini、Opencode、Codex这些我用过的（Claude Code我没有用过）进行编程、调试。

3）学会无敌的LOF折价、ETF轮动套利算法。

前提：愿意独立学习，不做伸手党。

插一句，经常有读者留言，问无敌是谁，他的公众号是什么？我其实很无语

我不怕遇见小白新手，我愿意做“知识平权”，帮助新手入门。但是我怕人懒啊，我怕人饭来张口、衣来伸手，我怕人没有边界感。问问豆包，十秒钟就能解决的问题，比我回答的强多了啊。

一、轮动是什么？

请再次阅读无敌这篇文章轮动交易A股跟踪纳斯达克100指数的QDII基金。我昨天那篇文章后有留言，还是有慧眼能发现宝藏的

如果看不懂这篇文章，那就继续看三遍，还看不懂怎么办？出去跑一圈，回来继续看

你会感谢你自己的

二、编程实现“轮动”功能的第一步

如果理解了无敌那篇篇文章，（其实暂时不理解也没关系，不影响我们先开始编程，让我们在实践中去理解，最终一定能理解），就知道计算估值是基金套利的核心因素。好在我们之前有了大致了解答疑（4）基金套利的三种估值：官方估值、参考估值、实时估值有什么不同？。

那么，为了计算估值，烧好“估值”这道菜，就需要先准备原材料，就是需要及时、准确地采集各种数据。

首当其冲的就是人民币中间价 USCNY，我们之前计算LOF基金的所有估值，都是采用的“中间价”。但是，ETF就不同了，我隐约记得无敌之前写过文章，就是去年8月19日的这篇LOF是穷人的钻石。为啥我记得这么清楚呢，有当年的笔记为证

好记性不如烂笔头。说句不夸张的话，从去年我4月我加入用户群开始，群里面所有我看不懂的大佬说的话，我全部记录下来，没有遗漏一句。我当时就想，先记下来，我总有一点会看懂的。不过，现在还有一些没有看懂，那就继续看

无敌那篇文章写的很清楚，但是我当时并没有看明白每个字的含义，直到这两天要开始搞ETF轮动，又去重读，才发现细节决定成败。

1) 原文“有美股持仓的QDII基金官方公布的净值都是用当天的美元人民币中间价USCNY计算的。对QDII的LOF基金来说，申购和赎回也是严格按照中间价结算”。

2）原文“对QDII的ETF基金来说，因为离岸价和中间价目前的长期偏移，.....一般都会选择在岸价USDCNY结算。”

所以，计算“官方估值”（我的程序里面的“静态官方估值”）来和基金公司发布的"净值"进行对比的时候，依然要用“中间价USCNY”。

计算“参考估值”、"实时估值"的时候，要用“在岸价USDCNY”。

所以，现在我们程序就不仅仅要读取“中间价USCNY”，还要读取“在岸价USDCNY”了，所以我上周买下的伏笔就有用了温故而知新--读取最新&历史人民币汇率数据，写完这篇文章之后，我就完善了程序，拿到了新浪的人民币在岸价，这个价格是实时在变化的，我还要继续跟踪一段时间，反正有woody网页的人民币价格兜底

因此，我们"AI 编程轮动”群的第一个练习就是让AI帮我们写程序，去获得在岸价、中间价。看上去很简单，绝知此事要躬行，这个过程还是有很多坑的。难者不会、会者不难。

大家先大胆地让AI去帮你做，学会和AI"有效沟通"是一门基础课，看看AI编的程序是个什么结果，会出什么错误，我们再去调教AI，驯服它，成为我们的好帮手。最后我会兜底，在群里会给出我的所有“轮动”套利的函数源码，在此基础上，大家进一步构建自己的展示页面。

拿到了汇率，就是去获取各个LOF基金、ETF基金"历史净值和历史收盘价"，这两个数据，反而是最好读的，新浪、东财、腾讯都可以。

接着就是，轮动的基金所跟踪的美股的参照物，ETF或者“指数”，这个从woody网页能看到：

以161130为例，就是NDX 纳斯达克100指数，这个数据也可以从新浪读取到，就不要去爬woody网页，增加服务器负担。

然后，就是老办法，先计算“官方估值”，去和基金公司的“净值”对比，也要达到无敌网页的这个标准，“高标准、严要求” 才算成功的第一步

我有信心和大家一起分享，达到这个短期目标，小组的伙伴们，我们一起加油